Zeitreihenanalyse & Autokorrelation: Programmierung in Python
Dies ist das dritte Video der Vorlesung Data Science für algorithmische Finanzmarkt- & Zeitreihenanalyse an der TH Aschaffenburg im Sommersemester 2020, welche von Markus Vogl als neues Wahlfach konzipiert und gehalten wird.
In diesem Video werden Zeitreihen mittels Python analysiert.
Es werden Zeitreihen-Dataframes von Yahoo Finance heruntergeladen und ausgewertet.
Inhalt hier sind die Erstellung von Grafiken in der Kombination von Numpy, Pandas und Matplotlib Bibliotheken. Zudem werden mit dem Paket Statsmodels Autokorrelationscharts erzeugt.
Darüber hinaus berechnen wir logarithmierte Renditeserien und die Volatilitätsserien von Preisen und Renditen der Aktie Tesla sowie des NASDAQ100 Composite Index.
@Copyright: Der Python Code ist explizites geistiges Eigentum von Markus Vogl und kann jedoch im Rahmen der CC-BY-NC-SA Lizenz verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.
00:00 Einleitung zur Programmierung in Python
06:02 Einführung Visual Studio Code & pip
07:59 Beginn des Programmier-Videos
29:59 Ausführung des Codes
KORREKTURANMERKUNG:
Bei der Berechnung der ACF ist mir ein Fehler unterlaufen:
Der Pandas-Dataframe enthält einen NaN-Value, welcher die Berechnung unterbricht.
Daher muss man diesen Wert ignorieren:
tsla_df['log_returns'][1:]
Die Aussage, dass die AC verschwindet ist bei den Returns jedoch richtig!
Das Video hierzu finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=nZzGFzgls5o
Markus Vogl ist Teil des Behavioral Accounting & Finance Labs der TH Aschaffenburg.
https://www.th-ab.de/controlling
Markus Vogl {Business & Data Science}:
https://vogl-datascience.de/
Bildquellen:
Foto von Aditya Singh von Pexels
Foto von Lorenzo von Pexels
Hashtags
#lecture #lecture_series #university #timeseriesanalysis #timeseries #statistics #stochastic #stochastik #autocorrection #python #pythonprogramming #pythontutorial #data #datascientist #finance #stockmarket #quantitativefinance #marketanalysis
Что делает видео по-настоящему запоминающимся? Наверное, та самая атмосфера, которая заставляет забыть о времени. Когда вы заходите на RUVIDEO, чтобы посмотреть онлайн «Zeitreihenanalyse & Autokorrelation: Programmierung in Python», вы рассчитываете на нечто большее, чем просто загрузку плеера. И мы это понимаем. Контент такого уровня заслуживает того, чтобы его смотрели в HD 1080, без дрожания картинки и бесконечного буферизации.
Честно говоря, Rutube сегодня — это кладезь уникальных находок, которые часто теряются в общем шуме. Мы же вытаскиваем на поверхность самое интересное. Будь то динамичный экшн, глубокий разбор темы от любимого автора или просто уютное видео для настроения — всё это доступно здесь бесплатно и без лишних формальностей. Никаких «заполните анкету, чтобы продолжить». Только вы, ваш экран и качественный поток.
Если вас зацепило это видео, не забудьте взглянуть на похожие материалы в блоке справа. Мы откалибровали наши алгоритмы так, чтобы они подбирали контент не просто «по тегам», а по настроению и смыслу. Ведь в конечном итоге, онлайн-кинотеатр — это не склад файлов, а место, где каждый вечер можно найти свою историю. Приятного вам отдыха на RUVIDEO!
Видео взято из открытых источников Rutube. Если вы правообладатель, обратитесь к первоисточнику.