2024-1 Finanzas con Python 33 Frontera Eficiente: teoría y script en Python
En esta sesión vamos a estudiar la Frontera Eficiente.
En primer lugar, vamos a entender la teoría detrás de la Frontera Eficiente.
Esta frontera está compuesta de todos los portafolios de Markowitz posibles, y por lo tanto los portafolios de la frontera eficiente son óptimos.
Como estamos graficando en el plano volatilidad-rendimiento, podemos entender a los portafolios de Matkowitz sobre la frontera como los que maximizan el cociente de Sharpe: dado un rendimiento fijo, obtenemos el portafolios de menor volatilidad. Equivalentemente, dada una volatilidad (o presupuesto de riesgo) fija, obtenemos el portafolios de mayor rendimiento.
En segundo lugar, vamos a crear un script en Python para hacer el plot de la Frontera Eficiente.
Vamos a graficar, además de la Frontera Eficiente, varios portafolios especiales, que ya hemos trabajado antes. Por ejemplo: mínima varianza, long-only y equi-ponderado (equi-weight).
El tener un plot de dos dimensiones nos va a permitir analizar fácilmente el perfil de riesgo de un portafolios dado, basados en la volatilidad y el rendimiento. Más aún, vamos a poder optimizar portafolios "no óptimos" de manera muy gráfica, mejorando su cociente de Sharpe.
Descripción del curso:
https://www.fciencias.unam.mx/docencia/horarios/presentacion/347671
GitHub:
https://github.com/finanzascuantitativasfc/2024-1
Blog para acceder a los PDFs:
https://fractalvelvet.wordpress.com/
Geometría de un Portafolios de Inversión
Что делает видео по-настоящему запоминающимся? Наверное, та самая атмосфера, которая заставляет забыть о времени. Когда вы заходите на RUVIDEO, чтобы посмотреть онлайн «2024-1 Finanzas con Python 33 Frontera Eficiente: teoría y script en Python», вы рассчитываете на нечто большее, чем просто загрузку плеера. И мы это понимаем. Контент такого уровня заслуживает того, чтобы его смотрели в HD 1080, без дрожания картинки и бесконечного буферизации.
Честно говоря, Rutube сегодня — это кладезь уникальных находок, которые часто теряются в общем шуме. Мы же вытаскиваем на поверхность самое интересное. Будь то динамичный экшн, глубокий разбор темы от любимого автора или просто уютное видео для настроения — всё это доступно здесь бесплатно и без лишних формальностей. Никаких «заполните анкету, чтобы продолжить». Только вы, ваш экран и качественный поток.
Если вас зацепило это видео, не забудьте взглянуть на похожие материалы в блоке справа. Мы откалибровали наши алгоритмы так, чтобы они подбирали контент не просто «по тегам», а по настроению и смыслу. Ведь в конечном итоге, онлайн-кинотеатр — это не склад файлов, а место, где каждый вечер можно найти свою историю. Приятного вам отдыха на RUVIDEO!
Видео взято из открытых источников Rutube. Если вы правообладатель, обратитесь к первоисточнику.